1.目前在券商资管从事量化投资策略的开发工作（主要负责股票alpha策略和衍生品套保策略的研究），在此期间，分别建立了因子择股模型和行业模型，并在模拟期中取得较佳的效果。其中，对于因子择股模型，自2012年开始模拟2015 /3，平均每月可获得较稳定的超额收益（扣除各项成本后）。2.对量化投资策略具备独立开发能力，亲自研发并完善了Hurst择时模型（不同于卖方研报中的传统Hurst模型），具有相当的鲁棒性，准确率可达60%以上；3.对于各类衍生品套期保值模型（包括股指期货、国债期货套保）亦有深入研究，能利用股指/国债期货套保模型来对各类现货组合（包括股票和信用债组合）进行有效对冲，并有效控制回撤。同时，能将R-Break策略应用于股指期货和贵金属领域，并取得较好结果。4.具备良好的量化分析能力和编程基础，能运用各类软件（如Matlab，Excel VBA等）作数量化分析和实证模拟，并能将人工智能方法和物理金融中的方法应用于传统金融领域。金融工程量化阿尔法策略择时多因子选股期货套期保值~

1、期望行业：金融/保险/融资/租赁；

2、期望岗位：焊接工艺工程师；

3、期望地区：海北州；

4、期望月薪：面议/月。